2009年06月06日

波乗り君・ドロンジョ様・龍球君 始めました (003)

素性の良く判らない、怪しいEAの代表の Dragonpips 一昨日から導入。

dragonpips.gif

昨日、一昨日と 途中、大勝しているにも関わらず、最後には負けてしまう。
これは、設定が悪いに違いないと反省して、どの様な設定が良いかバックテストして検討する事にした。

一つ、重要な情報があります。このブログでもリンクしている、◆ Clockwork FX ◆さんによると、
最近では、木曜日に初めてストップロスに遭遇したそうです。

そこで、5月17日から6月7日までのEURCHFをバックテストした。(アルパリ 一分足を使用)。

Dragonpips 09_05_17 09_06_07 17-05 MAXTRADE 3 RISK10 SP5_1.gif

MaxtTrade は 3 Riskは10 トレード時間17−05時(日本時間0時12時)である。

あれ。なんかおかしいぞ。”木曜日に初めてストップロス”のはずなのに
このチャートだとストップロスらしきものが4回はあるぞ。
もっと細かく検討しなきゃ。という訳で 細かく検討。

Dragonpips 17-05 月−金 MAXTRADE 3 RISK10 SP5_1.gif

これが、今週の月曜から金曜のバックテスト取引の様子です。
分かり易い様に17時を緑の線、05時を赤の線のインジケータを入れてあります。
月 〜 金 を見て見ましょう。
まず、月曜日 @ でストップロスをしてる。
あっ、でも 普通月曜は時間が短いし、暴れるので取引しないよね。
多分 Clockwork さんも取引してないよね。
次に、火曜日 これは 順調。
水曜日 A でストップロスがでてる。でもよくみると売りなのになんで決済してないんだろ。チャートから見るとこの後、ぎりぎりだけど、下がってるから決済されそうなのに。
実はここにバックテストの秘密が一つあります。

実はバックテストはその時の(バックテストした時)スプレッドで行われます。

現在のスプレッドは土曜の朝の終わった時のまま、固定なので、5pipsです。最近はアルパリもEURCHFのスプレッドを変化させています。で、このストップロスが出ている瞬間は3pipsのはずです。つまり、実際の場合は決済されるが、今の時間、やっているバックテストでは決済されないので、ストップロスになるのです。
という分けで、本当は利益になったはず。

つぎに水曜、Bでストップロスが出ている。
これも間違いで...な訳ありません。正真正銘、ストップロスです。(^0^)
次にCでは時間内に決済されなかったポジがストップロスになっています。これもストップロスです。

なので、結局BCがストップロスです。実は Clockworkさんはこれより短い時間設定で、取引されています。で、Cが起こる時間には取引されていません。 つまり、BがClockworkさんが初めて経験されたストップという事になります。

Dragonpips 09_05_17 09_06_07 17-05 MAXTRADE 3(編集).gif

@ABCに図を対応させました。

さて、BCのみ考えれば良い事がわかりましたが、まず、MaxTradeを2にしてみます。

すると、

Dragonpips 17-05 月−金 MAXTRADE 2 RISK10 SP5_1.gif

になります。変わらない様にも思えますが、良くみるとA 水曜日の中で起こっていた、中程度のドローダウンがなくなっています。

Dragonpips 09_05_17 09_06_07 17-05 MAXTRADE 2 RISK10 SP5_1.gif

グラフでみるともっと明らかで、@とAの間にあった小さなドローダウンがなくなっていますよね。この分だけ、利益が上がっています。どうやら、MaxTrade は3より2が良さそうと判断しました。

で次に取引時間ですが、アルパリ時間17時−01時(日本時間0時から8時)にしてみます。すると

Dragonpips 17-01 月−金 MAXTRADE 2 RISK10 SP5_1.gif

おお、Cのストップロスがなくなりました。
これは当たり前で、その時間、取引をしていないのですから。
でも、グラフで見ると。

Dragonpips 09_05_17 09_06_07 17-01 MAXTRADE 2 RISK10 SP5_1.gif

で、どうも利益がすくなそうです。
利益をとるか、ストップを回避するか、難しい所ですが、
次の様にする事にします。

1)時間は17−05とする。
2)その時間を過ぎて、ポジションを持っていた場合はストップに
  なる可能性もあるので、手動で決済する。

 以上でバックテストをしながら、設定を決めてみました。

 あ〜。図を描くのにつかれました。(^0^)




posted by 2chの人 at 17:32| Comment(0) | MT4 売り買い報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。