2010年02月27日

EAKSP0310 動作解析

EAKSP0310 導入 ではサポートブログを閉じちゃう事に怒りを
感じてしまい、少し言いすぎたかも知れません。
所で、怒りに任せて、色々いじっている内に、第一ポジション取りの動作も分かってしまいました。
なんだか、カーブフィッティングと言えなくもないな〜っと思っています。

EAKSP0310 Part1 インジケータ
EAKSP0310 Part1 インジケータ.mq4 (ソース)

EAKSP0310 Part2 インジケータ
EAKSP0310 Part2 インジケータ.mq4 (ソース)

をドロップアウトしてみて下さい。

10_02_28 取引1.jpg
この絵の様になるはずです。

実はこの取引は2010年2月26日(金)曜日のリアルタイムの取引をバックテストで
再現したものです。実際の取引もこの通りでした。画面には3組の取引が見て取れます。
右の方の最後の取引はまだ決済されていません。
(実は止めるの忘れてしまい、月曜に持ち越しです、どうなるやら)

10_02_28 取引2.jpg
真ん中の取引を拡大してみます。

第一ポジションが緑の線と白の線の間にあるのが分かりませんか。
この線は移動平均400(赤)から 40Pips(白)と 50Pips(緑)離れたものなのです。
どうやらTypeAの取引はこの間で移動平均50(青)を過ぎった時に値を取る様です。
TypeBからTypeEまでもこの線のPips値を変えるだけだと思います。
バックテストで色々探してみて下さい。
Part2インジケータのセット値を色々変えたのを幾つもドロップする事で表示可能だと思います。
まあ、そろそろ疲れて来たので後はみなさんにおまかせ致します。

なぜこれがカーブフィッティングなのでしょうか。

実は例えば、TypeAからTypeBまでの間に取引しないバンド
(うまく表現できませんが要するにTypeAの緑の外でTypeBの白の内までの間)
がある事になります。なぜ、この間が開いているのでしょう。
恐らくは”色々幅を変えてみたら、その間は取引させない方が良かった
ではないでしょうか、まあ、あくまで推定ですが。
これは、例えばあるEAで”昨年の三月に大幅なドローダウンをしたので三月は取引しない事にした”というのと良く似ています。
同じ様な話でも、”FRBの発表がある時には大きく荒れる事が多いので、その前後は取引しない”とは違います。
どう違うかと言うと、前者は再現性がない可能性が高いと思われるのに比べて
後者は再現性がある所が違います。
また、商用的な意味もあるのではないかと思います。
たぶん、”取引しないバンド”も取引させるとドローダウンがあり、見劣りしてしまうのでしょう。
これは、単に見かけの問題でEAの性能とはあまり関係がないと思います。
寧ろ、この部分も取引すれば回数が増えるはずなので、負けた時のコントロールを
する事により年間で見ると利益が多くできるのではないかと思うのですが..
でもEAの売り文句として”驚異的な勝率を誇る”とは言えませんよね。

実は、前にビルさんの波乗りに興味をもって、その時にマーチンゲール
アルゴリズムのEAを作ったのです。(実用には今、一つでしたが...)
それゆえ、マーチンゲールEAには少し詳しいと思っています。
マーチンゲールEAは破綻する時は派手に破綻しますので、
商用的には破綻しない様に見せかけたい気持ちも分かります。

今回はこれで 解析終了です。(^0^)

追記1:”カーブフィッティングぎみやサポートなし”だから、このEAがだめではありません
寧ろ、単純なアルゴリズムでうまく動いており、マーチンゲール手法をうまく使っている。
リスク管理をすればちゃんと儲かるに違いないと考えています。

納得するまで、私は使い続けるつもりです。

ただし、一年間でまったくドローダウンしないとは考えない方が良いと思います。
バックテストは”ドローダウンのタイミングをはずしてある”と考えるのが妥当だと思います。

追記2: 2010/03/01
簡単なEAを作ってバックテストで確認してみました。
やはり、”40Pipsより外側”だけの条件ではTP=0にしても
ドローダウンするタイミングがある(要するに避けられない)様です。
3回ナンピンするぐらいでは、避けられないタイミングがあるのは普通ですので、
当然の結果だと思います。
しかし、条件をうまく整えれば、年間を通じては 結構な 利益が上げられる様ですので
確認用のEAを少し改造して自作EAにする事にしました。
うまくいけば、良い報告ができるかも...(^0^)

追記3:2010/03/07
簡単なEAを作ってバックテストで確認してみました。
やはり、”40Pipsより外側”だけの条件ではドローダウンするのを図入りで 新EA開発中(001) に書いてあります。
また、TypeAからTypeBまでの取引しないバンド="不感帯バンド"は50Pipsから70Pipsの様です。

WS000010.BMP
簡単なEAで起こったドローダウンの様子

posted by 2chの人 at 03:45| Comment(0) | MT4 EAを使おうよ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年02月23日

EAKSP0310 導入

EAKSP0310を導入しました。かなり、前にClockwork FXさんの所で見かけて
導入しようと思っていたのですが、このEA説明が少ない上に、サポートブログを
閉じちゃうみたいです。 え〜 そりゃ、ないよ (-_-)。

日本製のEAは値段に比例したサポートを期待している

のですが、これじゃ、価値が半減です。
おまけに このEA かゆい所に手が...とどかない仕様です。

いつもの通り、導入前にバックテストして性能を見てます。
で、バックテスト結果を見ていたら、なにやら使っている関数の値
が見えます。う〜ん。これは...で、

EAKSP310用インジケータ

作っちゃいました。大したものではありませんが、ソース (EAKSP0310 インジケータ.mq4)
もつけておきますので、遊んでみて下さい。

まず、バックテストの結果です。

EAKSP03102009_04_012010_02_1720OneLot100000.gif
EAKSP0310 09_04_01 10_02_17 OneLot100000.htm

パラメーターは省いてありますが、デフォルトのままで、唯一 AC_digits
つまり5桁ブローカーのみ true にしてあります。
きれいな右肩上がりですが、一寸 もらいが少ないので、
OneLotMoney を 100000ドル ―> 50000ドル にして 10000ドル で 0.2Lotsになる
様に調整します。それと MaxLose も調整して 15000ドル にします。
つまり 50000ドル の時 最大損失が 15000ドル
( 10000ドル の時 最大損失が  3000ドル つまり30%にします)。 結果は、

EAKSP03102009_04_012010_02_1720OneLot50000.gif
EAKSP0310 09_04_01 10_02_17 OneLot50000.htm

Maximal drawdown 2744.40(12.95%) ですので、倍程度の最大損失
は妥当な値だと思います。このEAは1倍、2倍、4倍、8倍
と3回ナンピンしますので、なかなか負けないとは思いますが、
一年に一度程度の30%の負けは覚悟した方が良いかも知れません。

まず、バックテストをして気が付いたのは、なんだか変なプロテクトがある。
Visual モードが使えません。 なぜだ ・・・・・ 後で分かります。

EAKSP0310 back01.JPG

チャートに変な曲線が4本あります。実はこの様なチャート上に出る線はEAでMT4
にあらかじめ設定されている関数を使うと出ます。
また、その正体は画面で右クリックをするとわかります。
移動平均線の 50,100,200,400 ですね。(このブログじゃないよ)
それでは、このバックテストの結果に EAKSP310用インジケータ
PositionADJ = 0 にして置いてみて下さい。

EAKSP0310 back02.JPG

こんな風になって、ぴったり重なったでしょう。
上下の白の線は後で説明しますので、それ以外 下から
移動平均の50(Blue)、移動平均の100(Aqua)、移動平均の200(Yellow)
移動平均の400(Red)です。
分かり易い様に50,400の線は太くしてあります。
これは全体の値が右肩下がりの時です。従ってトレンドとしては売りになると予想していて
左から第一ポジの売りの後、第二ポジが100のラインで売っている様にみえます。
これは旨く決済されています。
その後は第一ポジ、決済、第一ポジ、第二ポジ、第三ポジ、決済となっています。
もう分かったでしょう。第二、第三、第四ポジはそれぞれの移動平均の値付近でポジられるのです。
細かくは若干 第二、第三、第四は PositionADJ で若干調整されEAKSP0310
と同じ値を入れるとぴったり合います。ただし買いの場合はBidで計算して実際は
Askになるので、表示上残る印はスプレッド分、上にずれます。

EAKSP0310 back03.JPG

こんな感じです。但し、第一ポジはPositionADJで調整しないみたいで最初のままです。
さて、問題は最初の第一ポジの条件ですが、最初、買いは上から50,100,200,400
の順でラインが並んでいて、かつ 50 のラインを上から下へ横切るタイミングが、
400のラインより40pips以上外に離れている事 だと思っていました。
もちろん、売りはラインの並びが逆になって、下から50,100,200,400の順で
50 のラインを下から上へ横切るタイミングです。、
白い線は400のラインから上下に40pips離れたラインです。
確かに、その内ではポジらないのですが、どうも条件はそれだけでは
ない様です。その条件でもポジらない場合があるのです。
この辺りは、もう一寸、解析してみます。
従ってこの白いラインは補助線(^0^)という事にします。
ただ、EAの表示を見ていると第一ポジの時にかならず not ready
以外の表示になっていますので、其方を参考にしながら 50 ライン
をよぎるタイミングを見ていれば分かります。
この辺り、私の予想ではバックテストでVisualモードで見ていると
いつ not ready からTypeXになるか分かるのだと思います。
よって Visual モードを殺しているというのが私の結論です。
(なんか ・・・ せこいよね)
ただ、このインジケータだけでも この間は危なかったとか分かりますのでかなり参考になるかと思います。(例えば第二、第三、第四をポジらなかった場合でも、もし決済されてなかったらどうなっていたかとか..)

EAKSP0310 back04.JPG
こんな感じで見えるとなんとなく全体が見渡せませんか

さて、このEAはマーチンゲール型なので、決済する時はEAが行いますので、デフォルトではSL、TPが設定されていません。しかし、それではEAが暴走またはSTOPした時に危ないので適度な値を入れたいのですが...

EAKSP0310 SLTP.JPG

実際に設定するこんな風になって、ばらばらになってしまいます。
EAの出来としては今一です。有名なビルさんの波乗り等に比べると
出来の悪さが目立ってしまいますね。
また、サポートブログを見ると途中で止めてからまた、起動したとき
にポジを持っていると順番がうまく認識できないとかのバグがあったらしいとか、
AutoLotsの計算で。Alpari の場合でも 0.1Lot単位でしか増えないとか、
(正しくは 0.1Lot 最低の 0.01Lot単位で増やせる)
マーチンゲールタイプのEAをサポートするには

当たり前の事もできていないですね。

とにかく、プログラムに長けた人とは到底思えません。
まあ、実際のEAで重要なのはプログラムの技術もさる事ながら
そのパラメータサポートなのですが ・・・ ブログ更新をしない事を宣言したりとか、
釣った魚にはえさは要らないという事でしょうか。

バックテストの出来は良いだけに、残念ですね。


posted by 2chの人 at 01:10| Comment(1) | MT4 EAを使おうよ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年02月10日

iPhone で MT4 (001)

210円のiPhone充電ケーブルです。

最近はiPhone ユーザーが増えています。
実は、私もMT4をリモートで見るのにiPhoneを使っています。
iPhone はなかなか使いやすいのですが、さすが海外製だけあって日本の
携帯電話になれたユーザーには"あれっ"と思う事が多々あります。
その一つが電池持ちの悪さです。電話を掛けていると(ネットも含めて)
2時間位で電池がなくなります。また電話を掛けなくても、何日かで
電池がなくなりますので、何時も電池の事を気にしなくてはいけません。

でも、よく考えてみると普段は家と会社を行き来するだけですから、
まあ、会社でも充電できれば平気な訳です。
最初は会社ではiPhoneのケーブルを置いてPCで充電していた
のですが、充電するたびにiTuneが立ち上がります。
めんどいので、USB充電器を買ってそれで充電しようと思ったら
100円ショップで買った充電器ではうまくいきません。
iPhoneの付属の専用、充電器ではうまくいきます。
それに、会社のPCでもうまく充電できます。

"あれっ、さすがアップル USBのデータ線でなにかの判断をしてるんだ"
と思っていたら、そうではない様です。

uma-usbac_a1.gif
UMA-USBAC1A 高出力1Aタイプ
(追記:売り切れちゃったみたいですね。とにかく高出力1Aタイプを探して下さい)

この390円のUSB充電器ではうまく充電出来るのです。
100円ショップで買った充電器では電流不足で充電出来なかったのです。
ここで、USBの規格をかじった事があるは不思議に思うかもしれません。
USBのポートの充電電流の最大は0.5A のはず、100円ショップの充電器は
0.5A出力タイプだから充電できないのは分かるが普通のPCのUSBポート
だって0.5Aが最大電流のはずです、なぜ充電できるのでしょう。

実は......結果から言うと
●iPhoneの充電電流は0.8A前後。(2ch調べ (^0^))
●100円ショップの安い充電器は0.5A最大電流が多い。
●2ポート以上USBポートの付いているPCは最大0.5AxUSBポート数
の最大電流に耐える。その場合、1ポートあたり1.0A以上流せるものが多い
(但し0.5A以上は規格違反なので、0.5AでリミットするPCもある)

という事でPCで動くのは実は単なるラッキーなのです。
まあ、実際はノート等の一部を除いて殆ど動くみたいです。

そうすると、iPhoneのコネクタだって安いやつで済むはず。
で探してみました。

iPod conecter.jpg
iPhod(touch classic nano)充電コネクター

100円ローソン、Shop99 などで買えます。
これはコネクタ変換だけなので、これに

USB cable.jpg
USB A-miniB Cable

これはダイソーで買いました。

iPod USB conecter.jpg
で、2つ合わせてこんな感じ。

合わせて210円(税込み) (^0^)

情報を知りたい人の為にそれぞれの台紙をスキャンして
のせて置きます。

iPod daishi.jpg

USB daishi.jpg

これで、iPhoneを PC から UMA-USBAC1A 高出力1Aタイプ から充電して
使っていますが、快適です。一寸 ごつい感じがしますが、はめる時に
"カチッ"と音と共にはまって とても良い感じです。


posted by 2chの人 at 23:19| Comment(0) | MT4 iPhone | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年 取引始めました。(001)

さて、昨年 不景気の折から 個人的事情で取引を取りやめていましたが、
少しづつ取引を再開します。まずは、先行者君(M5G Cyborg)から。
昨年のスタイルを今年も続け様とおもっています。

最初にバックテストをやって、勝てる見込みがある

(と自分が思う)と導入します。 以下、バックテストの結果です。

M5G20Cyborg202009_08_30202010_02_0820TimeShift200120(GBP_USD).gif
M5G Cyborg 2009_08_30 2010_02_08 TimeShift 01 (GBP_USD)

M5G20Cyborg202009_08_30202010_02_0820TimeShift200220(GBP_USD).gif
M5G Cyborg 2009_08_30 2010_02_08 TimeShift 02 (GBP_USD)

M5G20Cyborg202009_08_30202010_02_0820TimeShift200320(GBP_USD).gif
M5G Cyborg 2009_08_30 2010_02_08 TimeShift 03 (GBP_USD)

どうやら、タイムシフト02が良い様です。
GBP/USD はずっと取引していれば昨年の10月16日からずっと勝ち続けだったみたいです。
ちなみに、バックテストのトレードロットも実際の私の取引に近くしてあります。
一度 勝つと +240ドル 負けると -1000ドルです。
で、2010年2月09日から導入したら、早速 勝ちました。
昨日 Alpari +240ドルです。 (^0^)

気持ちよし!!!

posted by 2chの人 at 01:20| Comment(0) | MT4 売り買い報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年02月05日

Arpariで資金移動をする

さて、Alpariに新しい口座が出来ましたので、今度は資金の移動です。
昨年はAlpariではそれなりに資金が増えましたので口座1から口座2
に一部を移す事にしました。 で、なんちゃって英語ですが、

Dear Alpari suport

I'm member for Alpari FX.
I ask to you to transfer my funds from
my classic1 account to my classic2 account.

Regards,

とまあ、小学生レベルの英語で十分。これに ここ のCの答えを参照して backoffice@alpari.co.uk に transfer form を添付して送るだけです。
私は2日後に反映されました。さすがAlpariはやる事が早い。
ちなみに、当たり前ですが、Alpari口座間の移動は手数料 零。
でも、他の業者からの移動となると手数料が(銀行に)要ります。

つぎは、他の業者からAlpariへの直接の資金移動をやります。
このページ を参考にやってみます。

posted by 2chの人 at 23:34| Comment(0) | MT4 Alpari | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Arpariに新口座を作る

あけましておめでとうございます。

    (......っていったい今何月だよ)
昨年、個人的事情からしばらくEAから遠ざかっていました。
で、心機一転 そろそろ再開しようと思っているのですが、なかなか
時間がとれないのと、勘がなんだかもどりません。

それと、そろそろ税金の計算も...
FX 自体では黒字なんですが EAを必要経費と考えると、マイナスとは
いかないまでも、税金申告の必要ないかも。

で、形から入ろう、という訳で、まずAlpariに新口座を作りました。
別の口座を作るのはマーチンゲールタイプのEAを動かす為です。

Alpariでの新口座の作り方ですが、 ここ のBの答えを参照して
なんちゃって英語で newaccount@alpari.co.uk に

Dear Alpari support

I am a Alpari member, and I have one Alpari account.

And I want to get New Account.
So I send this mail with "Additional Account Application Form"

Best regards

Additional Account Application Formを書き込みスキャン
.pdfまたは .jpgでメール添付して送るだけです。

ちなみに、New account の理由ですが、

Limited loss for Martingale type EA

と、そのまんまです (^o^)、で 1-2日で、口座できたよメールが
来ます。で、この時点でまず、この口座に入れるかどうか確認します。
確認できたら、次は資金の移動です。

posted by 2chの人 at 23:15| Comment(0) | MT4 Alpari | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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