2011年02月21日

リアルマネー・リアルタイム 完全結果公開

FXには色んなリスクがある。

このブログでもなんどか使ったフレーズですが、本日また体感しちゃいました。
何時もの様に本日も iPhone を使ってチェック。本日から投入した多聞天が楽しみ。

どれどれ。 げっ。 なんじゃ、こりゃ。画面がおかしくなってる。

画面がブレテルよ。良く見ると、文字はぶれてない。売り買いだけがぶれてる。ひょっとして。

暴走画像.jpg
最初見た時は iPhoneが暴走してるのかと思った。実際はプログラムが暴走。
20ポジ以上買いを入れていた。"証拠金不足です"なんて表示は初めてみた。^^;
この画像は残り10ポジにしてから撮った。


そーです。実は iPhone はちゃんと動いているのでした。EA(多聞天)が暴走していたのです。
あ〜、2000ドルくらい負けてるよ。どうしよう。
落ち着け、落ち着け、まずは証拠金が足らなくならない様にまず、EA を止めて、それから、
幾つか決済して・・・・
あっ、操作間違った。買いを入れちゃった、げっ、証拠金不足ですだって。
買えなくってラッキー・・・・・・な訳ないよね。
う〜ん、気を落ち着けてみると証拠金不足にさえならなければ、このまま勝つ可能性の方が大きい。だって、バックテストは 勝率80% 以上だから。いくつか残して置こう。
結局 10 個ポジションを残して放置。 仕事に手がつきません。

三時間後に見てみると残りは勝ちました。動揺して、沢山決済してしまったので、とんとんかも。
帰って来てから、計算してみると勝ちました、トータルで勝ちました。1.29ドル(爆、爆、爆)

計算表.jpg
本日初投入の多聞天・・・勝ちました。(^0^)
ちなみに、他のブローカーでは暴走せずちゃんと100ドル前後の勝利となりました。

まあ、大幅マイナスにならなくてラッキーかも。

FXには色んなリスクがある。

プログラム、バグも大きなリスクですね。
ちなみに、この後プログラムチェック。
バグは 1分で見つけました。一行書く位置を間違えました。
色々なラッキーが重なって(ん?)バックテストでは見つからないバグでした。
他のブローカーでバグが顕在化しなかったのは、たまたま顕在化条件がそろわなかった
からです。  

ちゃん、ちゃん。

posted by 2chの人 at 22:21| Comment(0) | MT4 iPhone | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月20日

リアルマネー・リアルタイム 完全結果公開

リアルマネー・リアルタイム 完全結果公開 EA紹介(3)
多聞天 (Steady Winner 改良)

今週は弁財天を紹介しようと思っていたのですが、急遽予定を変更して、多聞天の紹介をいたします。
最近、あちらこちらで見かけるSteady Winnerの改良、私もやってみました。
Steady Winner改 −> 多聞天 とします。
ほぼ、全面に手を入れましたので、改造箇所や、その結果、バグ情報も含めて紹介・解説致します。

多聞天.jpg
東大寺 「四天王立像・多聞天」 国宝 多聞天はインド神話の財宝神クベーラを前身とする
四天王の一尊としては「多聞天」、独尊としては「毘沙門天」と呼ぶ。吉祥天は毘沙門天の妃
または妹とされる。


まず、Steady Winnerのソースを手にいれます。格安28ドルなので、購入をお勧めします。
プログラムに心得のある人ならば 3時間もあれば、全部理解できると思います。
但し、売り買いタイミング決定用の関数の働きを直感的に理解するのは少し難しいかもしれません。

@定番改造 1 コーギーさんの所を参考になおしましょう。ここで直すのは
SLやTPの付け方、円口座の時のロット計算、スプレッドフィルターなど 通常のEAとして
必要な機能です。土曜日フィルターは別につけます。

http://forexportfolio.blog9.fc2.com/blog-category-36.html

あたりを手がかりに Steady Winner に関する記事を全部よまれると良いでしょう。

A定番改造 2 カブール投機日記 を参考になおします。ここでは、買いタイミングを決める
重要な要素の関数を色々いじります。 なかなかおもしろいので、記事を全部よまれると
良いです。

http://kabool.livedoor.biz/archives/51646117.html

あたりを手がかりに、
累積RSIの導入 W%R*3(もどき?)の導入 ストキャスティクス・シグナルラインの位置関係の定義
を導入します。

Bバグの手直し
ソースは3時間くらいで、読めますが、すぐに幾つかバグが起こる可能性に気がつきます。
先ほどの SL TP の付け方もそうですが、ECN 対応のやり方がまずい事に気がつきました。
これをなおすのに、結局 売り買いルーチンを全面的に書き直してしまいました。

さて、累積RSIを導入して、W%R*3(もどき?)の導入をしたら、24時間動作で 2010年1月1日から2010年12月31日の動作(FXDDのバックデータでスプレッド1.1)で プロフィットファクタ1.5
くらいでました。この時 SL=50 TP=10でした。そのバックテストはセーブし忘れたのですが、
どうも、SL TP が最適ではない感じがします。

また、ストキャスティクス・シグナルラインの位置関係の定義は返って結果が悪くなります。
(ストキャスティクス・シグナルラインの位置関係の定義についてはカブールさんも後のブログ
で、結果が良くならない事を書いていますので、使わない事にします。)

SLを2Pips づつ TPを5Pipsづつ 変化させて 最適値を求めます。それが下です。

2010_01_01-2010_12_31(FXDD).gif
多聞天最適化 2010_01_01-2010_12_31(FXDD).htm

これをみれば、Pass12番目 すなわち SL=35Pips TP=8Pips が一番利益が出ています。
しかしそれでも、年間で PF=1.68 です。 これは一寸 低いですね。

さて、ここで、累積RSIの影響をみるために RSIを色々変えてみました。それが下です。

2010_01_01-2010_12_31_RSI_90-65(FXDD).gif
多聞天最適化 2010_01_01-2010_12_31 RSI 90-65(FXDD).htm

これはRSIを90から65まで変えたものなのですが、(片側は 10-35まで変えている)
どうやら50になるまで序所に増えています。 そこで、RSIを取ってもかわらないのでは
ないかと思いとってみました。結果は取るのが一番良い結果です。
そこで 累積RSIは、なしにする事にしました。このあたりはカブールさんの結論とは逆ですが
カブールさんは累積RSIが重要で ストキャスは重要でないみたいな結論になってます。
まあ、多聞天ではこのあたりは スイッチにしてありますので、最終的にはさらにバックテストを
繰り返すつもりです。

さて、次は時間フィルタです。時間フィルタは一時間単位で掛けられる様にします。
また、時間は 内部で GMT 時間を計算してGMTで掛ける事にします。
これは、GMTに対するオフセットのみブローカー毎に変えてあげれば あとの設定は同じ
で済むからです。 私は複数のブローカーを使用していますので、いちいち ブローカー毎
に時間フィルタの計算をしたくないからです。

さて、肝心の時間フィルタの掛け方ですが、まず、一年間で SLのあった時間帯を書いて見ます。

FXDD時間設定.gif

一番上が冬時間に起こったSL 真ん中が夏時間に起こったSL 一番下がトータルです。
また、GMT JST FXDD のサーバータイムが書いてあります。一番下のみFXDDのサーバータイム
を中心にして、GMTベースで見ると 冬と夏で一時間ずれがあります。これはバックテストの
し易さもあってFXDDベースでフィルタ時間を合わせたからです。現実は冬時間と夏時間で
一時間ずらした方が良いかもしれません。

さて、この時間設定表のブルーの時間帯のみ取引をする事にします。この当たり表をみて
目の子で適当にSLの少ない時間帯にしています。で良くみてください。
2箇所の取引時間のうち、右側の方は冬時間でみると JST 4時台から8時台 つまり朝スキャ
の時間です。また、左側の方は JST 冬時間でみると 12時台から19時台 こちらも朝の
大きく動く時間を少しずらした感じになっています。まあ、理にかなった結論ですかね。
所で朝スキャの時間はブローカーがスプレッド拡大しますので、(EURUSDはましですが)
バックテストより実際の結果は悪いと見るべきでしょう。

結局、色々やって、時間フィルタまで含んでバックテストした結果です。

2010_01_01-2010_12_31_SL35_TP08-RSI+time2_(FXDD).gif
多聞天最適化 2010_01_01-2010_12_31 SL35 TP08 -RSI+time2 (FXDD).htm

Profit factor 3.08 Profit trades (85.05%) ですので、9勝1敗〜5勝1敗のペースで
取引する様ならば予定どおりという事でしょうか。
このバックテストは スプレッド 1.1 でしたので、実際の投入は スプレッド 2くらいを想定
して、TP=7pips で投入いたします。はからずしも、カブール投機日記と同じ値になりました。
SLは 35 pips と致します。

さて、その後も 幾つかバグを修正してやっと使える様になりました。
また、土曜日フィルタの実装、メール機能の実装、円口座対応と致しました。
土曜日フィルタで PF は 少し低下しました。(PF 2.9前後)

ただ今、テスト中です。

追加情報を書いてる本日(2011/03/01)の多聞天の画面を見せます。

多聞天の画面.BMP

左上のコメントは時間と共に変わります。
Lot は取引毎に再計算されて表示されます。ロット数を見ると正常動作かどうか推定できます。
Broaker Time GMT は tick 毎に表示されます。この表示のGMTが同じならば
時間が同じになっています。
5行目 TimeFilter = ON の時に取引します。
6行目は実際の取引をリアルタイムで表示します。
ポジションを持ったら Yellow で TicketNo と 現在の利益を表示します。
取引決済後 勝った場合は Green 負けた場合は Red で表示します。
この Green/Red で表示する瞬間に指定されていれば、決済メールを送ります。
また、この画面は円口座の物なので、表示は円になっています。ドル口座の場合はUSDになります。
本日はチャートの取引からも、この表示が Green になっている事からも勝った事が分かります。
また、取引するチャートはEURUSDであれば何分足でもかまいません。
私は15分足にしていますが、このみで1Hでも、もちろんかまいません。

現在のバージョンの設定についてメモしておきます (多聞天 Ver0.2)

extern double StopLossPoint = 35; // SLの設定 本文の通り
extern double TakeProfitPoint = 7; // TPの設定 本文の通り
double TrailingStopPoint = 0; // トレーリングは0の時 行わない

extern string Note1 = "Magic Number - Must be unique for each EA";
extern int MagicNumber = 123456; // マジックナンバー

extern string Note0 = "ECS broaker";
extern bool ECN = False; // ECN ブローカーの時に Trueにする
extern bool SwLot = False; // 負けた後に最低ロットにするには True

extern string Note2 = "Risk% - Valid range 0.00 - 99.99";
extern double PctToRisk = 2.00; // リスク

extern double MaxSpread = 3.5; // スプレットフィルター pips
extern double Lot = 0.1; // 固定ロットの時の値
extern bool MoneyManage = false; // マネーマネージする時は True

extern string Note3 = "SwWPR OFF(=0) ON1(=1) ON2(=2) SwRSI OFF(=0) ON1(=1) ON2(=2)";
extern int SwWPR = 2;   // W%R*3(もどき?)の時 2
extern int SwRSI = 0; // 使用しないとき 0

extern string Note4 = "GMTOffset : -12 - + 12 StartHour : 0 - 23 StopHour : 0 - 23";
extern int GMTOffset = 2; // GMT オフセットを入れるFXDD=2
extern int StartHour1 = 3; // フィルター1のスタート時間
extern int StopHour1 = 11; // フィルター1のストップ時間
extern int StartHour2 = 19; // フィルター2のスタート時間
extern int StopHour2 = 0; // フィルター2のストップ時間

extern string Note5 = "DayOfWeek 0(日曜) - 5(金曜) HourOfWeek : 0 - 23";
extern int StartDayOfWeek = 1;
extern int StartHourOfWeek = 0; // 月曜 9:00[JST]

extern int StopDayOfWeek = 5;
extern int StopHourOfWeek = 15; // 土曜 0:00[JST]

extern bool CloseMail = True; // 決済するとメールが欲しい場合 True

posted by 2chの人 at 00:35| Comment(2) | MT4 EAを使おうよ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月19日

リアルマネー・リアルタイム 完全結果公開

リアルマネー・リアルタイム 完全結果公開

完全結果公開、一週間休んじゃいました。実は、先々週に吉祥天が大きくやられてしまいました。
ブログを更新する気もうせていました。おまけにその時に動揺してしまい、SLになりそうに思えた弁財天も負けを確定させてしまいました。その後、すぐに弁財天は反転、2日後にTPです。

気分は最悪 ・・・・ 落ち込む

先週エンドになってやっと弁財天が連勝、少しだけもどしました。
まあ、取り合えず、報告と 大ドローダウンの記録です。

損益表.jpg
先々週と先週の損益表 2月10日の吉祥天の大ドローダウンに動揺して、2月11日の
弁財天の負けを確定させてしまった ・・・システムに従えば勝ちのはずだった。


吉祥天やられた.BMP
吉祥天が遣られた時の記録、派手にドローダウンしている。

当分、目標は原点復帰ですね。><


posted by 2chの人 at 23:44| Comment(0) | MT4 売り買い報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月06日

リアルマネー・リアルタイム 完全結果公開

リアルマネー・リアルタイム 完全結果公開 EA紹介(2)

(1)に続いて 吉祥天のバックテストを紹介致します。

EURUSD2009_06_012010_12_3120Risk20%.gif
EURUSD 09_04_01 10_12_31 Risk20%

Alpari UK にて、2009.04.01 - 2010.12.30 までバックテストしたものです。
2回大きくDDしているのが分かると思います。DDは大体 30%です。
もし、一度も DDしなければ、一年で3倍-4倍程度に増えるはずです。逆に 大きなDDは一年に3回
までならば、一応 プラスで終れるはずです。 
2010年は2度のDDがありますが、2009年はありません。
したがって、+0%〜+300% / 一年 を期待しています。

さて、どうなりますか。


posted by 2chの人 at 21:15| Comment(5) | MT4 EAを使おうよ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

リアルマネー・リアルタイム 完全結果公開

リアルマネー・リアルタイム 完全結果公開 EA紹介(1)

EAを紹介します。 EA名は吉祥天

吉祥天.jpg
奈良、浄瑠璃寺の秘仏・吉祥天女像。もともとはインド神話の女神ラクシュミー
毘沙門天の妃、鬼子母神の子供、左手には願いが叶う如意宝珠を持っている。


このEAは元ねたがあります。昨年、一世を風靡した、EAKSP0310、一時はまったく負けなしとの
噂もありましたが、今となっては、負ける事も分かってきて、それ以外の欠点も分かってきて、結構つかわなくなった人も多いと思います。

私は、EAKSP0310 を購入するにあたって良く調べなかった為、割引なし購入してしまいました。
しかも、購入したらすぐに、ブログサポートが打ち切られるなど良い印象がありません。
おまけに、使ってみたら、SLはまともに付けられない、EAからのメールは時々、複数来るなど
なんだか、バグッぽい動きをします。また、バックテストをしてみたら、その動きからすぐに
アルゴリズムがわかってしまいました。結局、EAKSP0310 は一ヶ月も使っていませんでした。
作った人はプログラムに関しては 素人 だと感じました。
但し、プログラマーが素人だという事と、アルゴリズムの良し悪しはなんの関係もありません。
寧ろ、一世を風靡するにはそれなりの良さがあるはずです。

で、一昨年に作ったナンピン型のEAに このナンピンアルゴリズムを一部採用してスクラッチで作りました。 それが、この 吉祥天です。

この吉祥天は色々なフィーチャーをもっています。

1)SL TP を正確に付ける事ができる。
この機能はEAとしては最低限の機能で、これがまともに付ける事ができない様なEAはあぶなくて使えないです。

2)半自動決済機能。
吉祥天はナンピンを三回、最大4ポジションを同時に持ちます。人によっては、もうこの時点で
諦めて、手動で決済したいかもしれません。しかし、同時に4ポジション、マニュアルで決済するのは結構大変です。ましてや、大きく値が動いていて、注文が通りにくい時はなおさらです。
で、この機能は複数のポジションの内、一つを決済すると残りは自動的に決済される機能です。
この機能を使うのは決してお勧めではありませんが、緊急時にはそれなりに、便利な機能です。

3)複数ポジション時の利益確保機能。
実はこの機能が吉祥天の最大の売りなのです。
吉祥天のポジションの取り方や動作なども含めて解説します。

W0.bmp
図1 EURUSD 5分足 インジケータのラインは
@400移動平均線(Red) A200移動平均線(Yellow)
B100移動平均線(DeepSkyBlue) C50移動平均線(Aqua または Blue)
D@+40PIPSライン(White) E@-40PIPSライン(White) になっている。


この図は平均が下降する方向にそれぞれの移動平均線がパーフェクトオーダーになった所を
表しています。パーフェクトオーダーとは400-50の移動平均線が順に並ぶ事を言います。
下降方向ならば400-50の順に上から並び、上昇方向ならば50-400の順に上から並びます。
順に並んだ時に値動きが安定していると考えます。ポジションを取るには他に2つの条件を加えます。
一つは、その時の値が 400 移動平均線より40PIPS以上 外にある事。
これはDまたはEのラインの外にある事です。
もう一つは 50 移動平均線が 100移動平均線に近づきすぎない事。
図のインジケータではC50移動平均線(Aqua または Blue) がAquaの部分です。
この条件が揃った時に、Cのラインに外から(要するに400移動平均線に遠い方向から)
触れた瞬間に第一ポジションを取ります。第一ポジションを取った後は、値がラインの外の方向
に(つまり逆張り)動いていく事を期待しており、そうなった時は 15Pips で利益確定です。
そうならなかった場合は 100ライン 200ライン 400ラインでそれぞれ 倍々のロットで
ポジションを取ります。つまり、最終的には 1 + 2 + 4 + 8 = 15 最初のロットの15倍の
ロットを持ちます。その間にどこかで、逆に戻る事を期待しており、戻った時、全ロットの利益が最初の15pipsの利益に相当する分になった時に決済されます。

W1.bmp
図2 図1の取引のある辺りにフォーカスした。ABCEは図1と同じ物を表す。
Aで売り第一ポジションを取りBで普通に決済している。
Cで売り第一ポジションをとった後、Dで売り第二ポジション、複数ポジションとなったので
Eで利益確保機能が働きC+Dと同じ買いポジションを取り、利益確保した後、Fで決済する。


複数ポジションになった時、決済時に複数を同時に決済できるわけではありません。
メタトレーダ4は一つずつしか決済できませんので、大抵は一つ目の決済の後、利益が
へる方向に値が動き、利益が減ってしまいます。
目の子で検討した結果はバックテストに比べて、実取引では2-3割利益がへります。
只でさえ、ナンピン型のEAは少ない利益を積み重ねるタイプが多いので、これは痛手です。
複数同時に決済できないので、この様な事になるのです。逆に複数同時に決済できれば利益
を確保できる事になります。実は、この方法があるのです。

図2では2つの取引が見てとれます。最初 A で売りポジを取った時は B で利益が確保できたので
一つのポジションを決済ですので、普通に目標利益以上の時に決済を行います。
次に C で売りポジを取った時は 400ラインに向かってさらに値が進むので、D で第二売りポジを
とります。つまり、複数ポジになったわけです。Eで決済のタイミングが来るのですが、
吉祥天は複数ポジの場合はそのロットのトータルと同じ量の逆ポジを立てるのです。
ここでは E で買いポジを立てています。

その後に OrderCloseBy 関数を使って Fで買いポジを売りポジで決済しています。
つまり、一つの逆ポジをいっきに立てる事により、利益を確保して、後でゆっくり 相対決済
するという訳です。


実はこの OrderCloseBy 関数を使える業者は限られています。
ECN業者では Orderに最初からSL TP を入れられないのは、結構知られた事ですが、
(最初 SL TP を 0 つまり無しで Order してその後 Modify 関数を使って SL TP を入れる)
この OrderCloseBy 機能はさらに使える業者が制限されるのです。ECN 業者で使えないのは
勿論の事、業者によっては Pro 口座では使えるが Standard 口座では使えないなんて事も
あります。(Forex.com Japan がそれに当たる)
したがって、この機能は業者を選ぶのですが、幸いに Alpari NZ では使える様です。

posted by 2chの人 at 02:52| Comment(0) | MT4 EAを使おうよ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

リアルマネー・リアルタイム 完全結果公開

10000ドル スタートで、一年でどこまで増やせるか。
リアルマネー・リアルタイム 完全結果公開 スタート


10000ドルスタートで、一年でどこまで増やせるか、リアルマネー・リアルタイム完全結果公開ですが、先月 いきなり Alpari UKの日本市場撤退があり、その後 新たなブローカー開拓に忙しく
そのため、スタートする事ができませんでした。
やっと、体制が整いましたので、スタートします。

ブローカーは Alpari NZ です。 10000ドルをバンクワイヤー(銀行振り込み)で入金して、反映されるまで、銀行の事前手続き、Alpar NZへの必要書類の追加、その他 なんちゃって英語を駆使して
チャットする事 3回、やっと今週、中盤から取引開始しました。

私の投資スタイルとしては事前のバックテストを重視しますので、十分にバックテストして
"自信をもったもの"を少しずつ、投入していきます。

バックテストの結果なども平行して記事にして行きます。

"自信をもって投入する"とは言え、未来の事はだれにもわかりません。やはり最後は神頼み、
神様、仏様なにとぞ、勝たしてください・・・という訳で、八百万の神にお願いするべく
EA名は"神様シリーズ"にいたしました。
(その内、負けが込んで死にそうになったら、仏様シリーズにするかも (^0^))


まずは、使用 EA は3タイプではじめます。EAは一つずつ紹介していきます。

ところで、10000ドルスタートですが・・・バンクワイヤーで振り込むと日本側の銀行の手数料
とは別に、Alpari NZ 側の銀行で手数料が取られます。25USD なり。
いきなり、25USD ドローダウンスタートです (爆)

11_02_06 Alpari NZ.jpg

posted by 2chの人 at 02:48| Comment(0) | MT4 売り買い報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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