2010年02月27日

EAKSP0310 動作解析

EAKSP0310 導入 ではサポートブログを閉じちゃう事に怒りを
感じてしまい、少し言いすぎたかも知れません。
所で、怒りに任せて、色々いじっている内に、第一ポジション取りの動作も分かってしまいました。
なんだか、カーブフィッティングと言えなくもないな〜っと思っています。

EAKSP0310 Part1 インジケータ
EAKSP0310 Part1 インジケータ.mq4 (ソース)

EAKSP0310 Part2 インジケータ
EAKSP0310 Part2 インジケータ.mq4 (ソース)

をドロップアウトしてみて下さい。

10_02_28 取引1.jpg
この絵の様になるはずです。

実はこの取引は2010年2月26日(金)曜日のリアルタイムの取引をバックテストで
再現したものです。実際の取引もこの通りでした。画面には3組の取引が見て取れます。
右の方の最後の取引はまだ決済されていません。
(実は止めるの忘れてしまい、月曜に持ち越しです、どうなるやら)

10_02_28 取引2.jpg
真ん中の取引を拡大してみます。

第一ポジションが緑の線と白の線の間にあるのが分かりませんか。
この線は移動平均400(赤)から 40Pips(白)と 50Pips(緑)離れたものなのです。
どうやらTypeAの取引はこの間で移動平均50(青)を過ぎった時に値を取る様です。
TypeBからTypeEまでもこの線のPips値を変えるだけだと思います。
バックテストで色々探してみて下さい。
Part2インジケータのセット値を色々変えたのを幾つもドロップする事で表示可能だと思います。
まあ、そろそろ疲れて来たので後はみなさんにおまかせ致します。

なぜこれがカーブフィッティングなのでしょうか。

実は例えば、TypeAからTypeBまでの間に取引しないバンド
(うまく表現できませんが要するにTypeAの緑の外でTypeBの白の内までの間)
がある事になります。なぜ、この間が開いているのでしょう。
恐らくは”色々幅を変えてみたら、その間は取引させない方が良かった
ではないでしょうか、まあ、あくまで推定ですが。
これは、例えばあるEAで”昨年の三月に大幅なドローダウンをしたので三月は取引しない事にした”というのと良く似ています。
同じ様な話でも、”FRBの発表がある時には大きく荒れる事が多いので、その前後は取引しない”とは違います。
どう違うかと言うと、前者は再現性がない可能性が高いと思われるのに比べて
後者は再現性がある所が違います。
また、商用的な意味もあるのではないかと思います。
たぶん、”取引しないバンド”も取引させるとドローダウンがあり、見劣りしてしまうのでしょう。
これは、単に見かけの問題でEAの性能とはあまり関係がないと思います。
寧ろ、この部分も取引すれば回数が増えるはずなので、負けた時のコントロールを
する事により年間で見ると利益が多くできるのではないかと思うのですが..
でもEAの売り文句として”驚異的な勝率を誇る”とは言えませんよね。

実は、前にビルさんの波乗りに興味をもって、その時にマーチンゲール
アルゴリズムのEAを作ったのです。(実用には今、一つでしたが...)
それゆえ、マーチンゲールEAには少し詳しいと思っています。
マーチンゲールEAは破綻する時は派手に破綻しますので、
商用的には破綻しない様に見せかけたい気持ちも分かります。

今回はこれで 解析終了です。(^0^)

追記1:”カーブフィッティングぎみやサポートなし”だから、このEAがだめではありません
寧ろ、単純なアルゴリズムでうまく動いており、マーチンゲール手法をうまく使っている。
リスク管理をすればちゃんと儲かるに違いないと考えています。

納得するまで、私は使い続けるつもりです。

ただし、一年間でまったくドローダウンしないとは考えない方が良いと思います。
バックテストは”ドローダウンのタイミングをはずしてある”と考えるのが妥当だと思います。

追記2: 2010/03/01
簡単なEAを作ってバックテストで確認してみました。
やはり、”40Pipsより外側”だけの条件ではTP=0にしても
ドローダウンするタイミングがある(要するに避けられない)様です。
3回ナンピンするぐらいでは、避けられないタイミングがあるのは普通ですので、
当然の結果だと思います。
しかし、条件をうまく整えれば、年間を通じては 結構な 利益が上げられる様ですので
確認用のEAを少し改造して自作EAにする事にしました。
うまくいけば、良い報告ができるかも...(^0^)

追記3:2010/03/07
簡単なEAを作ってバックテストで確認してみました。
やはり、”40Pipsより外側”だけの条件ではドローダウンするのを図入りで 新EA開発中(001) に書いてあります。
また、TypeAからTypeBまでの取引しないバンド="不感帯バンド"は50Pipsから70Pipsの様です。

WS000010.BMP
簡単なEAで起こったドローダウンの様子

posted by 2chの人 at 03:45| Comment(0) | MT4 EAを使おうよ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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