2009年06月07日

緊急検証 波乗りバージョンUPの性能を検証する(第二弾 の 予告編)

波乗り君がバージョンアップした。
すでに皆さんにお知らせいたしましたが、 ビル・バフェットさん、ご苦労様です。m_O_m

現バージョンは NAMINORI FINAL9D3 となっております。

先ほどサポートサイト(購入者のみ見れる)に行くと、このブログにリンクが貼ってある。 
これは第二弾もやらなきゃと思ったのだが、
今、まだ 色々なバックテスト中で、結果がまとまっていない。

で、リクエストを受け付けます。

こんなテストして欲しいとか。
こんな事したいんだけど、どう とか。

あと、自分もバックテストしたいんだけと...

という人も歓迎 できる様にしますので、結果をみんなでシェアしましょう。
posted by 2chの人 at 13:44| Comment(2) | MT4 波乗り | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年06月01日

緊急検証 波乗りバージョンUPの性能を検証する(第一弾)

昨日、波乗り君がバージョンアップした。 ビル・バフェットさん、ご苦労様です。m_O_m

現バージョンは NAMINORI FINAL9D3 となった。

さて、このバージョンには、私の意見も一部、入れて頂いて、

1)両建てでより利益を追う。
2)必要なら、ストップをつけてリスクを回避する。

などの機能が追加されている。
それ以外のリスクなどについては後日にゆずるとして、本日は基本性能のバックテストを行った。

まずは、バックテストの結果から。まずは、デフォルト設定で、マネーマネージメント有り、両建て無し、Rsik 0.3から  なお、バックテストデータは2005年04月からAUDCADのデータを提供しているFXDDのデータで行った。

NAMINORI FINAL9D3 2005_05_01 2006_01_01 Risk0.3 Normal NotStop.gif
NAMINORI FINAL9D3 2005_05_01 2006_01_01 Risk0.3

NAMINORI FINAL9D3 2006_01_01 2007_01_01 Risk0.3 Normal NotStop.gif
NAMINORI FINAL9D3 2006_01_01 2007_01_01 Risk0.3

NAMINORI FINAL9D3 2007_01_01 2008_01_01 Risk0.3 Normal NotStop.gif
NAMINORI FINAL9D3 2007_01_01 2008_01_01 Risk0.3

NAMINORI FINAL9D3 2008_01_01 2009_01_01 Risk0.3 Normal NotStop.gif
NAMINORI FINAL9D3 2008_01_01 2009_01_01 Risk0.3

NAMINORI FINAL9D3 2009_01_01 2009_05_01 Risk0.3 Normal NotStop.gif
NAMINORI FINAL9D3 2009_01_01 2009_05_01 Risk0.3

最後に 2005年05月 から 2009年05月まで

NAMINORI FINAL9D3 2005_05_01 2009_05_01 Risk0.3 Normal NotStop.gif
NAMINORI FINAL9D3 2005_05_01 2009_05_01 Risk0.3

これを見ると、一見、順調に利益を伸ばしている様に見える。
所が細かく見て見ると、途中で 結構危ない場面もある。

そこで Riskを 0.6に上げて見ると...。

NAMINORI FINAL9D3 2005_05_01 2006_01_01 Risk0.6 Normal NotStop.gif
NAMINORI FINAL9D3 2005_05_01 2006_01_01 Risk0.6

NAMINORI FINAL9D3 2006_01_01 2007_01_01 Risk0.6 Normal NotStop.gif
NAMINORI FINAL9D3 2006_01_01 2007_01_01 Risk0.6

NAMINORI FINAL9D3 2007_01_01 2008_01_01 Risk0.6 Normal NotStop.gif
NAMINORI FINAL9D3 2007_01_01 2008_01_01 Risk0.6

NAMINORI FINAL9D3 2008_01_01 2009_01_01 Risk0.6 Normal NotStop.gif
NAMINORI FINAL9D3 2008_01_01 2009_01_01 Risk0.6

NAMINORI FINAL9D3 2009_01_01 2009_05_01 Risk0.6 Normal NotStop.gif
NAMINORI FINAL9D3 2009_01_01 2009_05_01 Risk0.6

2006年と2008年で破綻している。

当然の事ながら、2005年05月 から 2009年05月まででは
破綻する。

NAMINORI FINAL9D3 2005_05_01 2009_05_01 Risk0.6 Normal NotStop.gif
NAMINORI FINAL9D3 2005_05_01 2009_05_01 Risk0.6

実はこの破綻が、Risk 0.3を推奨している理由なのだと思う。

もう少し細かく、破綻した日時を見て見よう。
2006年の破綻はグラフから11月30日の後に起こっている。
それでは、
2005年05月 から 2009年05月までのRisk0.3の2006年11月30日のデータを見て見よう。

1223 2006.12.05 15:41 close 432 3.56 0.8963 0.9807 0.8870 2133.38 16943.25
1224 2006.12.05 15:41 close 431 2.20 0.8964 0.9762 0.8825 374.44 17317.69
1225 2006.12.05 15:41 close 430 1.36 0.8963 0.9716 0.8779 -329.47 16988.21
1226 2006.12.05 15:42 close 429 0.84 0.8964 0.9671 0.8734 -576.40 16411.82
1227 2006.12.05 15:42 close 428 0.52 0.8963 0.9625 0.8688 -598.33 15813.49
1228 2006.12.05 15:42 close 427 0.32 0.8962 0.9580 0.8643 -504.39 15309.10
1229 2006.12.05 15:42 close 426 0.20 0.8961 0.9534 0.8597 -399.22 14909.87
1230 2006.12.05 15:42 close 425 0.12 0.8962 0.9489 0.8552 -293.70 14616.18
1231 2006.12.05 15:42 close 424 0.04 0.8961 0.9443 0.8506 -115.29 14500.89

と9個ものポジションが決済されているのがわかる。この時、当然、非常に大きなロットと非常に大きな資金が決済されている。
これに耐え切れなくなると破綻するのです。

波乗りの資金投入の増え方はいわゆるマイチンゲール方式なので、ドンドン大きくなります。
(Martingale MT4 などで Google で引くといっぱい見つかります。)

これが、波乗りのリスクの一つです。
さて、このリスクの回避法は大きく2つあります。

一つは当然、Riskを小さくとってナンピンできる回数を増やす。
Riskについては今、解説したとおりなので、過去のデータから0.3くらいならばまあ、破綻しないだろう事を期待している。

いわば、”根性をきめた投資の方法”です。

もう一つは ある程度のナンピンで諦める。つまりストップロスを
決めて置くです。当然、ストップロスで資金を失いますが、その失う料をあらかじめ決めておき、その失う量が資金の増えるのより小さい事を期待する方法です。

いわば、”根性無しのへたれ”の投資の方法です。

ここに、マーチンゲール法で頑張って討ち死にしたブログがあります。

で、当然の事ながら...私は”根性無しのへたれ”投資家なので、当然、ストップをつける事を考えています。 この辺について後述という事で ^^;。

続く....。
posted by 2chの人 at 22:51| Comment(2) | MT4 波乗り | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月31日

波乗り君のバックテスト

最近、波乗り君のバックテストに凝っている。淡々と稼ぐ、波乗り君だが一体、どれくらいの性能なんだろう。っと、そぼくに思う。
考えてみれば、バックテストに使えるデータはFXDDアルパリ、本家メタクオータス社しか出していない。
と思っていたら、最近アルパリのデータが提供されなくなっている。
おそらくは、アルパリの口座がクラッシックとMicro口座に分かれた影響ではないかと思っている。

アルパリになんちゃって英語で 何時、再開するの? って、問い合わせたら、難解な英語で答えてきた。要するに何時だかわからないと言う答えだが...。メタクオータス社のデータが信頼性に掛けるのはEA使いならば誰でもしっている事なので、本当に使えるのはFXDDだけになってしまった。そこで、御願い。
どなたか、アルパリの過去のデータ下さい。
最近のデータは←ボタンかHomeボタンを押せば得られるので、その前の

アルパリがデータで提供していたやつを下さい。

それで、バックテストをしますので、お礼はバックテストの結果という事で..(^^;

PS:AUDCAD以外のデータも欲しいです。

ラベル:波乗り君
posted by 2chの人 at 18:22| Comment(0) | MT4 波乗り | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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